Cinco razões pelas quais você deve backtest estratégias de negociação

Cinco razões pelas quais você deve Backtest estratégias de negociação

Tempo estimado de leitura. 6 Minutos

Por que você deve backtest estratégias de negociação?

Afinal, a maioria das estratégias de negociação que você compra ou ler sobre sites, em eBooks ou em fóruns já vêm com um relatório de desempenho detalhado.

Por que você não pode apenas confiar nestes números e começar a negociar a estratégia?

Faz sentido gastar tempo e backtest estratégias de negociação, mesmo se você obter "relatórios de desempenho certificadas"?

A resposta é sim!

Se você desenvolver suas próprias estratégias de negociação, comprar uma estratégia de negociação ou ler sobre uma estratégia de negociação em um livro, em um site ou em um fórum: Você deve testar a estratégia para garantir que ele realmente funciona e faz você dinheiro.

Aqui estão cinco razões pelas quais você deve backtest estratégias de negociação:

Razão # 1: Você deve saber seus números!

Existem vários números de desempenho importantes que você deve saber antes de negociar uma estratégia:

Obviamente você quer saber quanto dinheiro você pode esperar ao negociar uma estratégia. Deve ser óbvio, mas o lucro líquido total deve sempre ser positivo.

Lucro médio por negócio

Você precisa saber quanto lucro você pode esperar para fazer em qualquer comércio. Para obter esse número, basta dividir o Lucro Líquido Total pela quantidade total de negócios. Certifique-se de que o lucro médio por comércio é grande o suficiente para cobrir suas comissões e possível deslizamento.

Número médio de negócios

Você precisa saber quantos negócios por dia, por semana ou por mês você deve esperar. Aqui está o porquê: Se você só tem 2 oportunidades de negociação por semana. Então você precisa de um bastante alto Average Profit Per Trade. por exemplo. $ 80. No entanto, se você receber 10 oportunidades de negociação por dia, então você pode estar disposto a aceitar um menor lucro médio por dia. por exemplo. Apenas US $ 10, desde que você obtenha muitas oportunidades por dia. Em última análise, o lucro médio por comércio eo número médio de negócios ajudá-lo a determinar quanto dinheiro você pode esperar para fazer por semana, por contrato.

Drawdown máximo

Você precisa saber o drawdown máximo de sua estratégia de negociação. O drawdown é a quantia de dinheiro que você perde de um alto em sua equidade / conta a uma baixa temporária antes que as coisas girassem outra vez. Normalmente, o levantamento não é causado por um único comércio, mas por uma série de negócios durante um tempo, quando o sistema de comércio underperforms. Você precisa saber o levantamento que ocorreu no passado para que você possa mentalmente preparar-se para uma perda semelhante em sua conta. Tenha em mente que nenhuma estratégia de negociação produz uma linha reta como uma curva de capital próprio. Toda estratégia de negociação tem negócios vencedores e negociações perdedoras, e você experimentará ganhar dias e semanas, mas também perder dias e semanas ao negociar um sistema. Certifique-se de que você está preparado para aceitar o risco.

Número Máximo de Perdas Consecutivas

Ao negociar um sistema, você deve colocar o próximo comércio de acordo com as regras, desde que sua estratégia de negociação executa dentro dos resultados esperados. Se você souber que seu sistema negociando produziu 8 perdas consecutivas no passado, a seguir você não pode parar negociar se você experimentar 4 perdas em uma fileira. Quanto maior a porcentagem de vitórias, menor a quantidade de perdas consecutivas consecutivas. No entanto, existem muitas estratégias de negociação rentável lá fora, que têm uma porcentagem vencedora de apenas 40% - 60%. Ao negociar este tipo de estratégias, você poderia experimentar 8-12 perdas consecutivas em uma linha - talvez até mais. Certifique-se de que você está preparado para uma série de perder e manter negociação!

Média Vitória

É bom saber quanto dinheiro você pode esperar para fazer em um comércio vencedor. Tenha em mente que você está olhando para uma vitória média. Alguns de seus negócios vencedores podem produzir lucros maiores, e alguns de seus negócios vencedores podem resultar em apenas alguns dólares em lucros.

Perda média

Se você calcular sua vitória média, você também deve calcular sua perda média. E contanto que sua perda média seja menor do que sua vitória média, tudo que você precisa é uma porcentagem de vencimento de 50% para ser rentável, desde que você faz mais dinheiro em suas trocas ganhando do que você perde em seus comércios perdedores. No entanto, se a sua perda média é maior do que sua média ganhar, você precisa ter certeza de que sua porcentagem de vitória é alta o suficiente para tornar sua estratégia rentável.

Perda máxima

Sua perda máxima diz-lhe o que esperar se um comércio der errado. E há uma diferença entre sua perda de stop e sua perda máxima. Às vezes, um comércio pode produzir uma perda maior do que o seu stop loss pré-definido, especialmente se o mercado lacunas contra você.

Muitas vezes você vai encontrar mais informações em um relatório de desempenho, mas estes são os números de desempenho essencial que você precisa saber antes de negociar qualquer sistema. E a única maneira de obter esse número é backtest estratégias de negociação, porque.

Razão # 2: Não confie em ninguém!

Não confie em qualquer relatório de desempenho, mas o seu próprio! Infelizmente, há muitos artistas scam em nossa indústria, tentando vender o sonho de "fazer milhões em minutos".

Aqui estão algumas das táticas obscuras que estão sendo usadas ao publicar relatórios de desempenho:

Sobre otimizado em dados históricos

Muitas vezes, os sistemas de negociação que estão à venda mostram dados de desempenho que foram sobre-otimizados em dados históricos. Como exemplo, os parâmetros para indicadores, stop loss ou alvos de lucro foram ajustados por curva para produzir resultados positivos ao longo de um certo período de tempo, às vezes até anos. Ou os dados de desempenho inferior foram excluídos pela aplicação de um "filtro", e. Não comércio na sexta-feira 3 de maio, junho e agosto. Você ficará surpreso com a facilidade com que um sistema perdedor pode ser transformado em um sistema lucrativo apenas adicionando alguns "filtros" sobre otimizados em dados históricos "

Tratando ordens de limite como ordens de mercado

Um dos maiores problemas que eu vi é que alguns vendedores de sistema estão tratando ordens de limite como ordens de mercado, ou seja, assumindo que eles estão recebendo preenchido no preço limite especificado. No entanto, as ordens LIMIT estão sendo preenchidas de acordo com o princípio FIFO, e não há absolutamente nenhuma garantia de que você está ficando cheio no preço limite. Muitas vezes, o mercado precisa mover-se através do preço limite antes de você ficar cheio. Eu pessoalmente vi muitos sistemas comerciais onde este "pequeno detalhe" fez o diferente entre um sistema rentável e um sistema que está perdendo dinheiro.

Não Contabilidade Para Comissões E Deslizamento

Alguns dos relatórios de desempenho que você pode ver em sites não contam com comissões e derrapagens. Especialmente vendedores de estratégias de scalping como convenientemente "esquecer" que você tem que pagar seu corretor quando você colocar um comércio, e que você poderia experimentar derrapagem ao usar ordens STOP e MARKET.

Contas Múltiplas

Sempre que você vê "extratos de contas auditadas", você deve assumir que o fornecedor tem usado várias contas para negociar as estratégias e, em seguida, enviou a demonstração da conta com melhor desempenho em um curto período de tempo para a auditoria. Muitas vezes, a conta auditada perdeu a maior parte do dinheiro que foi feito pouco depois da auditoria - às vezes até mais. Não confie nas declarações auditadas!

Uso de resultados hipotéticos

Infelizmente, a maioria dos resultados publicados são apenas "resultados hipotéticos", ou seja, o desempenho nunca foi alcançado em uma conta real. É por isso que os reguladores exigem a seguinte isenção sempre que resultados hipotéticos estão sendo publicados:

"Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Não há nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, há freqüentemente nítidas diferenças entre os resultados de desempenho hipotético E os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações de resultados de negociação de desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode Completamente conta para o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais é pontos materiais que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Há inúmeros outros fatores Relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possa ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e que possam afetar negativamente os resultados de negociação reais ".

Longa história curta: Não confie QUALQUER relatório de desempenho, mas o seu próprio!

E a única maneira de obter o seu próprio relatório de desempenho é backtest estratégias de negociação.

Razão # 3: Certifique-se que a estratégia é rentável

Claro que você só quer negociar uma estratégia que tem sido provado ser rentável. No entanto, uma vez que você não pode confiar em qualquer estatística de desempenho publicado, você tem que backtest estratégias de negociação para obter o seu próprio número de desempenho chave e verificar que a estratégia que você está prestes a comércio é de fato rentável.

Razão # 4: Compreender as Regras

A maioria das estratégias parece fácil no papel, mas quando você tenta negociá-las em tempo real, enquanto os preços estão se movendo, você pode descobrir que a estratégia é mais difícil de comércio do que você pensava.

Portanto, eu recomendo que você troque uma estratégia em uma conta simulada ou em papel primeiro antes de cometer dinheiro real. Você deve colocar pelo menos 40 comércios em um simulador para que você possa experimentar diferentes cenários de mercado.

Pense nisso como seu "treinamento de vôo": Cada piloto gasta muitas horas em um simulador, onde eles experimentam diferentes cenários. E eles são apresentados com vários "pior cenário" como raio, falha instrumento, nevoeiro, etc Desta forma, os pilotos estão preparados para essas situações e saber o que fazer.

Você deve fazer o mesmo para o seu comércio. Certifique-se de que você entende as regras de uma estratégia de negociação e sabe como lidar com situações excepcionais.

Razão # 5: Certifique-se VOCÊ pode executar a estratégia

Você ficaria surpreso como muitos comerciantes têm um problema empurrando o botão e colocar o comércio quando vêem um sinal. Backtesting estratégias de negociação irá ajudá-lo a determinar se você pode realmente colocar o comércio quando uma configuração de negociação ocorre.

Muitos comerciantes adivinham suas entradas ou saídas. E você já sabe que não há tempo certo para sair de um comércio: Você quer sair muito cedo ou tarde demais.

Certifique-se de que você pode apertar o botão quando você vê um sinal, sem duvidar da estratégia ou de si mesmo.

Como você pode ver, existem cinco importantes razões pelas quais você deve backtest estratégias de negociação, se você comprou uma estratégia, ler sobre ele em um site ou ebook ou desenvolvido você mesmo.

Certifique-se de conhecer seus números, conhecer suas regras e estar pronto quando você deve pressionar o botão e colocar um comércio.

E nunca confiar em qualquer relatório de desempenho, mas o que você criou-se através de testes minuciosos de suas estratégias de negociação.

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