Vma moving average

Variavel Moving Average (VMA) Um VMA é um EMA que é capaz de regular sua porcentagem de suavização baseada na inconstância do mercado automaticamente. Sua sensibilidade cresce proporcionando mais peso aos dados em andamento, pois gera um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazo. A maioria das maneiras de medir as médias móveis não pode compensar os preços de movimentação de lado em relação aos mercados de tendências e muitas vezes geram uma série de sinais falsos. As médias móveis de longo prazo são lentas para reagir às inversões na tendência quando os preços se movem para cima e para baixo durante um longo período de tempo. A variável Moving Average regula sua sensibilidade e permite que ele funcione melhor em qualquer condições de mercado, usando a regulação automática da constante de suavização. A variável média móvel também é conhecida como o indicador VIDYA. Mas esta versão é um conceito modificado do VIDYA. A Variable Moving Average foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez em março de 1992 no artigo Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities, na qual foi utilizado um desvio padrão como índice de volatilidade. Em seu artigo de outubro de 1995 na mesma revista, Chande modificou o VIDYA para usar seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO) como o Índice de Volatilidade, o código VMA abaixo é o resultado dessa modificação. Nenhuma informação neste site é conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. ProRealTime Arquivos ITF e outros anexos: O novo PRC também está agora no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdos exclusivos e tutoriais. Aviso: A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é adequado somente para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes Risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você está concordando com nosso uso deles. Você também pode verificar nossa política de privacidade para obter mais informações. Análise Técnica, Estudos, Indicadores: VMA (Volume Moving Averages) MarketVolume17439s tecnologia de exibir e apresentar intraday volume e volume com base em indicadores técnicos é protegida por direitos de autor e patentes. A distribuição não autorizada ou a reprodução de tecnologias proprietárias serão processadas até o máximo possível de acordo com a lei. Sobre: ​​Sobre indicadores técnicos básicos e estudos utilizados na análise técnica e em gráficos de ações. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra actual. O Volume Moving Average Simple (VMAs) - o volume médio durante um número especificado de períodos O Volume Moving Average Exponential (VMAe) - aplica-se a fatores de pesagem para reduzir o atraso em médias móveis simples. Análise Técnica Os VMAs são usados ​​para observar mudanças de volume ao longo do tempo e ter um efeito de suavização em picos de volume de curto prazo. Um aumento VMA indica que um número maior do que o habitual de ações mudaram de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc). Surtos de volume significativos freqüentemente precedem inversões de tendência nos índices. Quanto maior for um período de VMA39s, mais ele tenderá a suavizar os picos de volume. Desta forma, o uso de um VMA de período elevado assegurará que apenas as voltas de volume maiores sejam reflectidas. VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados ​​para destacar surtos de longo prazo na produção de volume. Se forem suficientemente significativos, tais surtos de volume freqüentemente precedem as reversões de tendência de longo prazo em um índice. Os VMAs de curto prazo - também chamados de VMAs rápidos - são usados ​​para destacar surtos de volume a curto prazo que frequentemente precedem as inversões de tendência a curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de ações onde as médias móveis de volume rápido e lento se aplicam ao volume de ações SPY. A comparação destes dois VMAs ajuda a reconhecer os períodos em que o volume de segurança está abaixo ou acima do seu volume médio a mais longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que utilizam VMAs em seus cálculos, mesmo a análise visual simples de duas médias de volume móvel permite ver períodos de atividade de negociação anormal que geralmente são causados ​​por venda de pânico ou compra gananciosos e que são geralmente observados no final De up-trends e down-trends respeitosamente. Gráfico 1: Estoque SPY com Volume MAs Fórmula e Cálculos O volume Moving Average é calculado como a média das leituras de volume durante o período especificado: VMA Volume (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) / n Copyright 2004 - 2017 Grupo de Investimentos Destacados. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. (VMA) O papel da média móvel de volume (VMA) na Análise Técnica explicada nos índices da NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Baseado em tecnologia. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de um título (estoque), commodity, índice ou câmbio durante um período de tempo selecionado. Volume Moving Averages são utilizados em gráficos e em análise técnica para suavizar e descrever uma tendência de volume através da filtragem de curto prazo spikes e lacunas. Como regra geral, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios (quotgamesquot dos grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Usando uma média móvel de volume, você pode suavizar aquelas flutuações únicas no volume assim que é torna-se possível avaliar a direção geral do volume (isto é, aumentar ou diminuir) visualmente, assim como receber uma representação numérica da tendência do volume para Outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais utilizados é uma Média Móvel Simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) / N An Exponencial VMA é outro tipo de média móvel que se aplica fatores de peso para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples na análise. Este indicador poderia ser poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos mais complexos baseados em volume usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em oscilador de volume, PVO e fórmulas MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na acumulação / distribuição, oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Conseqüentemente, VMA poderia ser chamado uma das ferramentas mais importantes para uso como Em indicadores. Uma das maneiras básicas de analisar VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (ações, índices ou outras commodities) está subindo e vemos um grande aumento no VMA, isso significa que a intensidade dos negociantes de alta (compra) está aumentando muito. Assim que o VMA começa a declinar depois de bater o seu nível de pick durante um avanço de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compra começou a diminuir e os comerciantes de baixa (venda) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento em um VMA durante um declínio de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se mover para baixo depois de estar em um nível elevado durante o declínio de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de venda foi esgotado e que nós podemos ver uma mudança no sentido do modo e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista de configurações de Volume Moving Average (VMA) recomendadas para vários períodos, que são as melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações de VMA recomendadas Como com as médias móveis de preço, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que vai suavizar o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente porque um aumento mais forte de suavização retarda e pode mesmo suavizar Os sinais. No índice do SampP 500, os gráficos abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice eo mesmo período de tempo. Gráfico 1: Tabela de índice do SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, embora ainda seja possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade de volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima, com a única diferença de que VMA (2) - volume de média móvel com configuração de período de 2 barras - foi plotada em volume. Gráfico 2: Gráfico de índice SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento de volume. Facilita o reconhecimento de períodos de atividade de volume alto e baixo e determina quando a atividade de volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido à configuração de período de barra baixa de VMA, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: Gráfico do índice SampP 500 com VMA (9) O gráfico nextSampP 500 (gráfico 3) tem um VMA de 9 barras. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barras para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento de volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 eo gráfico 3, você verá que, seguindo a regra para comprar quando o VMA começa a diminuir após o aumento de volume atingiu o pico durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Bar VMA). Um é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será em 02 de outubro no mercado aberto. No gráfico 3 apenas, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 02 de outubro. Gráfico 4: SampP 500 índice gráfico com VMA (20) O último SampP 500 gráfico (gráfico 4) abrange o mesmo período de tempo, Mas com uma média móvel de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver que, com uma configuração de 20-bar período, VMA é muito bom, mas o desfasamento entre volume e VMA tornou-se demasiado grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando VMA começou a declinar). Se você compara os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a declinar). No entanto, o VMA no gráfico 4 suavizou este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que você experimente os períodos VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, ao período de tempo selecionado e à segurança selecionada (estoque, índice e outros produtos). NEXT: Volume Averaging Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1